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, Maß für die Stärke
und die Richtung der linearen Abhängigkeit von X und Y.
X und Y sind unkorreliert, wenn 
.
Am Vorzeichen des Korrelationskoeffizienten erkennt man, ob es sich
um eine positive oder um eine negative Korrelation handelt.
Positive Korrelation, wenn eine Vergrößerung (Verkleinerung) der Werte einer Zufallsgröße auch eine Vergrößerung (Verkleinerung) der Werte der anderen Zufallsgröße zur Folge hat.
Negative Korrelation, wenn eine Vergrößerung (Verkleinerung) der
Werte einer Zufallsgröße eine Verkleinerung (Vergrößerung) der Werte
der anderen Zufallsgröße zur Folge hat.
Sind X und Y unabhängige Zufallsgrößen, so gilt 
.
X und Y sind genau dann linear abhängig, wenn 
; geometrische Deutung: Werte von 
liegen
auf einer Geraden.
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